فوز تقيم أداء أهم مقياس

فوز التقييم: الأداء أهم مقياس 9 فبراير 2015 05:00 36 تعليقات المشاهدات: 2042 مايكل هاريس، عمل مختبر الأسعار المدونة بعد فترة وجيزة من منصبي على كيلي تعظيم تلقيت عددا من رسائل البريد الإلكتروني من التجار الذين وضع نظم ولكنها، لأسباب مفهومة جدا في رأيي، قليلا في حيرة حول أي معيار الأداء أو معايير لاستخدامها عند تقييمها. أنا أفهم لماذا يتم الخلط بين هؤلاء التجار، أو لنكن أكثر دقة، ما أو الذي الخلط بينهم والسبب في ذلك. أهم معيار لاستخدامها عند قياس أداء استراتيجية التداول هو معدل نجاحها، ويعرف أيضا باسم معدل الفوز. وقبل عام، في ما بعد "ما الذي يجب على كل تاجر معرفته عن معدل وين، عامل الربح ونسبة مردود 8220 ؛، ذكرت صيغة I المستمدة قبل 20 عاما التي ظهرت لأول مرة في كتاب لي نشرت في عام 2000، وفي عدد قليل ورقات في المجلات الشعبية. يصف صيغة العلاقة بين معدل الفوز، ونسبة المردود وعامل الربح: ث = ع ع / (الجبهة الوطنية + ص) (1) حيث ث هو نسبة الفوز، معبرا عنه نسبة لعدد الفوز الصفقات لعدد من الصفقات، الجبهة الوطنية هو عامل الربح محسوبة على أنها مجموع الصفقات الفوز مقسوما على مجموع فقدان الحرف و R هي نسبة المتوسط الفوز التجارة أن يبلغ متوسط ​​فقدان التجارة، المعروف أيضا باسم نسبة مردود. الآن، حجة متكررة هي أن معدل الفوز يمكن أن تكون منخفضة، مثل، على سبيل المثال، 30٪، ولكن النسبة ص يمكن أن تكون عالية بما فيه الكفاية بحيث عامل الربح الناتج أكبر من 1، أي استراتيجية مربحة. صيغة لعامل الربح يمكن استخلاصها من المعادلة (1): الجبهة الوطنية = ث س ص / (1-ث) (2) يمكننا أن نرى من المعادلة (2) أنه إذا ث = 0.4 و r = 1.5، ثم الجبهة الوطنية = 1.0. وبالتالي، إذا بقيت ص فوق 1.5، ثم استراتيجية سيكون مربحا. ثم يمكن القول انه r غير ربما أكثر أهمية من ث، وينبغي وضع استراتيجيات لتحقيق أقصى قدر ص. على سبيل المثال، استراتيجيات التالية الاتجاه لديها منخفضة عادة ث ولكن ارتفاع ص. سأحاول إلقاء بعض الضوء على هذه القضايا؛ تحتاج الاستراتيجيات التالية الاتجاه أن يكون ارتفاع ص ولكن ليس هناك ضمان لذلك. الامر ليس متروكا لاستراتيجية لتقرر ما قيمة ص سيكون لها لأن ذلك يعتمد على ظروف السوق. إذا تحرك السوق جانبية، ثم الاتجاه يلي يولد عامل الربح أقل من 1. وهذا ما حدث خلال عام 2011 مع معظم الصناديق التالية الاتجاه. نسبة ص ليست شيئا يمكن السيطرة عليها من قبل التاجر. إذا كنت تعتمد على الآمال بعد ذلك يمكنك قياس الأداء على أساس نسبة ص. ولكن إذا كنت تعتمد على المهارة، فإنك قياس الأداء على أساس معدل الفوز وتحقيق الحد الأقصى لنسبة ص. المصدر (ق) من الارتباك لماذا معظم التجار ومطوري النظام يفضلون استخدام مقاييس مثل صافي الربح، نسبة شارب، ونسبة مردود، عامل الربح، الحد الأقصى للسحب، الخ عند وضع أنظمة بدلا من معدل فوز صريح؟ الجواب في رأيي هو أن إيجاد الاستراتيجيات مع ارتفاع معدل الفوز لتحقيق أقصى قدر نسبة مكافأة للتحقيق ص صعبة للغاية حيث استخدام النسب الأخرى غالبا ما يسهل منحنى المناسب ولكن لديها استراتيجيات عادة نسبة فوز منخفضة، في حدود 40٪ إلى 60 ٪، ولكن نسبة مرتفعة العائد ص، نتيجة التحسين. كما واقع الأمر، وهذا هو ما تحققه معظم أدوات تطوير إستراتيجية تعتمد على الشبكات العصبية، والتحسين الوراثي والبرمجة عادة بسبب طبيعتها. وقد تم تطبيق هذه المناهج حسابي بنجاح في العديد من المجالات ولكن يساء تطبيقه في حالة تطوير نظام التداول. سبب واحد هو أنها تولد أنظمة TYPE-I الأمثل والتحيز استخراج البيانات مرتفع جدا. والأهم من ذلك هو حقيقة أن خطر الانهيار استراتيجية التداول يعتمد بالدرجة الأولى على معدل الفوز فيها. وانخفاض معدل الفوز، وهو أعلى من مخاطر الخراب. في حالة خاصة من الخراب بسبب الخاسرين متتالية، وهذا يمكن أن ينظر إليه من هذه المعادلة البسيطة: معدل العائد = (1-ث) ^ R حيث ROR هي مخاطر الخراب، ث هو معدل الفوز وR هو معكوس في المئة خطر. ويمكن اعتبار أن لفي المئة خطر ثابتة، على سبيل المثال 2٪ من رأس المال، ومخاطر الخراب تتناقص مع ث الزيادات. ومع ذلك، الخاسرين متتالية هي حالة خاصة من الخراب وبشكل عام فإن احتمال أعلى. وقد استخدمت هذه حالة خاصة لإظهار أهمية معدل الفوز. إذا لم تتمكن من وضع استراتيجية مع معدل الفوز عالية بما فيه الكفاية، وهي نسبة أعلى من 70٪ في رأيي، بغض النظر عن قيمة نسبة مكافأة عالية بما فيه الكفاية، ومخاطر الخراب مرتفع. استراتيجيات مع انخفاض معدل الفوز التي تظهر جيدة خلال backtesting أو حتى أداء جيدا خلال أول عامين من التداول الفعلي قد تعتمد على الحظ وتحديدا على نسبة مردود المتبقية عالية. بائعي البرامج الذين ينفذون أنواع مختلفة من المقاييس لمساعدة التجار في تطوير أنظمة التداول في كثير من الأحيان القيام بذلك لأن ذلك يوفر العديد من الخيارات استراتيجيات المناسب منحنى التي يبدو أن لها عامل ربح عالية ونسبة مكافأة على حساب معدل الفوز. هذه الاستراتيجيات تحمل مخاطر عالية من الخراب لأنها تجعل افتراضات غير واقعية عن السلوك المستقبلي للأسواق، مثل، على سبيل المثال، أن السوق سوف تبقي على مكافأة تاجر بمعدل فوز منخفضة لفترة ممتدة من الزمن. مايكل هاريس، عمل مختبر الأسعار المدونة تحديث: جيف here8230، إيف ترميز نسب الربح إلى وظيفة والتي يمكنك استخدامها في الاستراتيجيات الخاصة بك. تحميله من هنا.